Vamos definir alguns conceitos…
Seja \(S\) um conjunto finito. Uma medida de probabilidade sobre \(S\) é uma função \(\mu\colon 2^S\to[0,1]\) que satisfaz as seguintes condições
- para todo subconjunto \(A\subseteq S\), temos \(0\leq\mu(A)\leq 1\);
- se \(A\) e \(B\) são subconjuntos disjuntos de \(S\), então \(\mu(A \cup B) = \mu(A) +\mu(B)\);
- \(\mu(S)=1\).
Vamos chamar \(S\) de espaço amostral, ou espaço de probabilidade (deixando \(\mu\) subentendido). Um evento é qualquer subconjunto de \(S\). Assim, se nosso espaço consiste dos possíveis números obtidos ao lançar um dado comum, exemplos de eventos são "tirar 6" ou "tirar um número ímpar".
Note que \(\mu\) nada mais é do que uma atribuição de pesos aos subconjuntos de \(S\), normalizados no intervalo \([0,1]\). Uma maneira de interpretar \(\mu\) é como a "representatividade" dos eventos. Quanto maior o valor de \(\mu(A)\), mais "típicos" são os elementos de \(A\).
Variáveis aleatórias
A probabilidade de um evento está longe de ser a única coisa estudada em probabilidade. Por exemplo, podemos nos perguntar qual o "comportamento típico" de alguma característica dos pontos do espaço de probabilidade. Para isso, é interessante introduzir valores para os diferentes pontos de \(S\).
Uma variável aleatória é uma função \(X\colon S\to\mathbb{R}\) que leva subconjuntos de \(S\) em números reais. Note que usando variáveis aleatórias, temos um meio de formular diversas questões interessantes. Qual o valor mais comum da variável aleatória? Qual a probabilidade de \(X\) encontrar-se em um dado intervalo? Que valores são improváveis? E assim por diante.
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